MT4で用いる相関係数の概念

By: Linus Bohman

MT4では相関係数を用いることがありますが、これは二つの系列の相関関係を示すものだと言えるでしょう。数値はマイナス1からプラス1までの範囲で、相関関係が強くなるほど大きくなります。二つの数値のペアをグラフにプロットした場合に、傾きがプラスの直線上に並ぶ状態がプラス1で、傾きがマイナスの直線上に並ぶ状態がマイナス1だと考えれば視覚的に理解できます。

いろいろな指標を比較してみて、相関がありそうなら相関係数を計算してみるのも良い方法でしょう。例えば、ドルインデックスとS&P500を比較すれば、かなり高い相関関係があることが分かります。MT4を使えばデータは取得できますから、これくらいの計算は難しくはありません。

ただ、相関係数は単に二つのデータ系列に相関関係があることを意味しているだけですから、使い方には注意が必要です。相関関係というのは、何か関係があるという意味で、それがどのような関係なのかは明確にはなっていません。特に、因果関係があるかどうかは分からないという点に注意しなければなりません。

ドルインデックスとS&P500は明らかに相関関係はあるでしょうが、因果関係があるかどうかはそれだけで判断ができません。S&P500が上昇したからドルが上昇するのか、あるいはドルが上昇したからS&P500が上昇するのかは、総関係すだけでは分かりませんから、MT4に応用する際には注意しましょう。