MT4バックテストでチェックするべき項目

By: DaveBleasdale

MT4は、「エキスパートアドバイザー」というツールを導入することで、自動売買を行うことが可能です。エキスパートアドバイザーは自作することも可能ですし、他人が作ったものを自分のMT4に追加し利用することも可能です。

自作するにしろ他人が作ったものを利用するにしろ、実際に運用を始める前に自動売買システムのチェックをすることが重要です。相場は常に同じ動きをするわけではないので、自分がエキスパートアドバイザーを稼働させる曜日、時刻などの要素により取引結果が変わってくるためです。

自動売買システムのチェックをするときは、MT4の「ストラテジーテスター」機能を利用します。分析する年数やトレードの回数も気になりますが、最大損失幅に注意を払いましょう。最大損失幅は最大ドローダウンとも呼ばれ、一回の取引で最大どれだけの損失を出す可能性があるかを調べます。自動売買システムが利益を出し始めるには、運用開始からある程度の期間が必要になることも少なくありません。利益を出し始める前に大きな損失を被ってしまうと、一気に取引資金を失ってしまうため、自動売買が継続できなくなってしまうのです。

さらに、連続負けトレードにも注目しなければなりません。どんなに利益を出すシステムでも、連続で負けが続くと、それを見たトレーダーは心理的な影響を受けて、その自動売買システムを信用できなくなってしまいます。連続で負けているトレード数よりも、総合的な損益がプラスになっているかどうかに着目するべきです。

MT4のストラテジーテスターは、テスト結果をレポート形式で提示してくれます。そこには最大ドローダウン額や総損益の額が表示されているので、難しい計算を行うことなく自動売買システムの重要な点をチェックできます。テストのための操作自体も簡単に行えるので、エキスパートアドバイザーを利用する際は必ずストラテジーテスターで試すようにしましょう。

MT4バックテストの信頼性

By: Terry Johnston

MT4にはバックテストの機能があります。バックテストとは、過去の為替レートに当てはめた場合にどれくらいの利益を得られるのかを知る機能です。過去の為替レートのデータを元にしてシミュレーションを行うことができます。ですから、開発したアルゴリズムが優れているのかどうかをテストすることができるでしょう。これは非常に便利な機能ですし、アルゴリズムのバグを見つけるために使うこともできます。

ただし、あくまでも過去の為替レートを元にしたテストであるという点に注意が必要です。過去の為替レートを元にしていますから、未来には対応できない場合があります。相場にはムードというものがありますから、それによって状況が異なるのが普通です。例えば、ギリシャの財政問題が懸念されているときには、全体としてリスクオフのムードになります。逆に、アメリカの景気が回復してくれば全体としてリスクオンのムードになります。リスクオンの時の為替レートの動きと、リスクオフの時の為替レートの動きとはかなりの違いがあると言えるでしょう。

MT4のバックテストは過去の為替レートによるテストですから、バックテストによって高いパフォーマンスを得られるアルゴリズムがあったとしても、将来にわたってそのパフォーマンスを維持できるとは限りません。相場のムードが同じよな状況では同じパフォーマンスを得られる可能性はありますし、似たような状況であれば高いパフォーマンスを維持できることもありますが、未来のことは予想できませんから、常に同じパフォーマンスを得られるわけではないという点に注意が必要です。

バックテストによってある程度のパフォーマンスを得られているから安心だと考えるべきではなくて、常にどれくらいのパフォーマンスを得られているのかを把握しておくことが必要です。もしもパフォーマンスが低下してきたのであれば、別のアルゴリズムでMT4の取引を行うと言った操作は必要でしょう。

MT4でシステムのテストをする際の注意点

MT4ストラテジーテスターでのバックテストでは細かい調整をしすぎないように注意することが必要です。MT4を使ったシステムのテストは簡単に行えるため、あらゆる状況を想定したバックテストを実行してしまいがちです。そうすると、悪い結果が出るたびにその部分を修正し、またバックテストを実行して確かめるということになりがちです。

そのようなテストを繰り返すうち、バックテストにおいてほとんど損失を出すことのない非常に優秀なシステムが完成するのですが、そういったシステムは実際に運用しはじめると、最初の数週間はテスト通りに利益を生み出すでしょうが、1ヶ月も経つ頃には大きな損失を何度も出し、パフォーマンスが急激に悪化することが多いのです。

これは、「システムの最適化」と呼ばれる修正をしてしまっているからです。過去のデータに適合するように過度に修正を加えてしまっているのです。為替相場は過去に起きた出来事が未来にも起こるとは限りません。そのため、過去の出来事に最適化してしまったシステムは未来に起こる未知の出来事に対応できず、損失を出してしまうのです。

これを防ぐには、システムのパラメータをいじりすぎないことが大切です。MT4のストラテジーテスターでは、バックテストを行った結果である総利益と総損失、そしてその二つを合算した総損益が表示されます。重要なのは、総損益の額を増やすことではなく、総損失の額を減らすことなのです。

他の要素は重視せず、総損失の額を減らす修正を加えることで満足できる自動売買システムを作成することが出来るはずです。MT4のバックテスト機能は非常に簡単に行えるため、テストと修正を繰り返してしまいがちです。正しく利用して、利益を生み出すシステムを開発しましょう。